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Mardi 28 novembre 2017 à 11h00 en salle K118

Stéphane Girard, INRIA Grenoble

Titre/Title : Introduction à la statistique des valeurs extrêmes

Contact : Nicolas Mordant (équipe EDT)

Résumé/Abstract : La statistique "classique" se focalise habituellement sur le comportement moyen des phénomènes aléatoires, ses résultats les plus connus étant par exemple la loi des grands nombres ou le théorème de la limite centrale. La statistique des valeurs extrêmes, au contraire, étudie le comportement exceptionnel d’une grandeur physique. Les domaines d’application privilégiés sont les sciences environnementales (phénomènes météorologiques de grande ampleur), la finance et l’assurance (coûts de sinistres très élevés) ou encore la fiabilité (matériaux soumis à des contraintes d’intensité rare).
Un défi de la statistique des valeurs extrêmes est d’estimer la probabilité d’événements si rares qu’ils n’ont jamais été observés. Il s’agit alors d’extrapoler au-delà du champ des données disponibles. Cet exposé présente les principes mathématiques sur lesquels s’appuie la statistique des valeurs extrêmes ainsi que quelques applications.